포지션 관리

트레일링 스톱

보유 중 본 최고가를 계속 추적해, 설정한 폭만큼 하락하면 청산 주문을 냅니다. 기준선은 최고가를 따라 올라가기만 하고 내려오지 않습니다.

직접 정하는 값: 하락 폭(%)

ATR 트레일링 스톱

고정된 퍼센트 대신 변동성 지표(ATR)에 비례해 폭을 정합니다. 변동성이 큰 구간에서는 기준선이 더 멀리 잡히고, 조용한 구간에서는 가깝게 잡힙니다.

직접 정하는 값: ATR 기간(봉) · 배수

브레이크이븐 스톱

가격이 설정한 폭 이상 올라가면 청산 기준선을 진입가 근처로 한 번 올립니다. 한 번 올라간 뒤에는 내려오지 않습니다. 진입가보다 얼마나 위에 둘지는 직접 정합니다.

기준선이 진입가에 있어서, 가격이 진입가까지 되돌아올 때쯤이면 지표의 청산 조건도 대개 함께 충족됩니다. 아래 예시 구간 셋에서는 모두 지표 청산과 같은 시점에 걸렸습니다.

직접 정하는 값: 발동 폭(%) · 진입가 대비 여유(%)

단계식 청산선 고정

설정한 폭마다 한 단계씩 청산 기준선을 올립니다. 기준선이 가격을 연속으로 따라오지 않아, 잠깐의 되돌림에 청산되는 경우가 줄어듭니다.

직접 정하는 값: 단계 폭(%) · 한 단계당 고정 폭(%)

타임 스톱

보유를 시작한 뒤 설정한 봉 수가 지나면 가격과 관계없이 청산 주문을 냅니다. 조건이 오래 오지 않는 상태로 포지션을 계속 들고 있지 않게 됩니다. 봉으로 세기 때문에 1분봉이면 분, 일봉이면 거래일이 됩니다.

아래 그림은 5봉으로 잡았을 때입니다. 일봉이므로 5거래일이 지나면 정리합니다. 권장값이 아니라 그림을 그리기 위해 고른 값입니다.

직접 정하는 값: 보유 기간(봉)

장 마감 전 청산

장 마감 동시호가가 시작되면 보유분을 정리합니다. 포지션을 들고 자지 않으므로 밤사이 PC가 꺼져 있거나 다음 날 시초가가 크게 벌어져도 그 구간에 노출되지 않습니다. 정리 시각은 증권사가 알려주는 동시호가 시각을 그대로 쓰기 때문에 조기폐장일에도 맞습니다. 다만 매매 횟수가 늘어 수수료와 증권거래세가 그만큼 더 나갑니다.

일봉·주봉으로 매매할 때는 쓸 수 없습니다. 며칠에서 몇 주를 들고 가는 전략인데 매일 마감에 정리하면 그건 다른 전략이 됩니다.

직접 정하는 값: 켜기 / 끄기

이 규칙은 장중에 동작하지만, 아래 그림은 일봉입니다. 이 규칙이 만드는 차이는 봉 안이 아니라 봉과 봉 사이, 즉 밤사이에 있고, 일봉 사이의 간격이 바로 그 구간이기 때문입니다. 매수와 청산이 같은 봉에 찍히는 것은 오류가 아니라 포지션을 들고 자지 않는다는 뜻 그대로입니다.