볼린저밴드
이동평균을 중심으로, 가격이 평소보다 얼마나 벌어졌는지를 표준편차로 재서 밴드를 그립니다.
신호가 드문 편이고, 보유 기간은 긴 편입니다.
누가, 언제 만들었나요
John Bollinger
『Bollinger on Bollinger Bands』(2002)
20기간 단순이동평균에 표준편차 2배를 더하고 뺀 폭입니다. Bollinger 는 이동평균을 단순(SMA)으로 두는 것이 계산의 일관성에 맞다고 밝혔습니다.
값을 바꾸면 어떻게 달라지나요
같은 종목, 같은 구간입니다. 표준편차 배수 하나만 바꿔 넣었습니다. 눌러 보시면 신호가 어디로 옮겨가는지 보입니다.
- 매수 신호
- 매도 신호
이 구간에서 표준편차 배수 2 일 때 매수 신호가 1번 나왔습니다.
횟수가 많고 적음은 좋고 나쁨이 아닙니다. 삼성전자의 실제 일봉을 쓴 예시로, 같은 종목·같은 구간에 값만 바꿔 넣은 것입니다. 종목과 구간이 달라지면 결과도 완전히 달라집니다. 특정 종목을 추천하지 않으며 수익이나 앞으로의 결과를 나타내지 않습니다.
시세 출처: 금융위원회 주식시세정보 (공공데이터포털)
직접 정하는 값
아래 값은 모두 프로그램 안에서 바꿀 수 있습니다. 바꾸면 신호가 어느 방향으로 움직이는지만 적었습니다 — 어떤 값이 좋은지는 말씀드리지 않습니다. 종목과 구간에 따라 다르고, 그 판단은 쓰시는 분의 몫입니다.
저희 기본값은 John Bollinger 가 제시한 값 그대로입니다.
20중심선(이동평균)과 변동성을 재는 창
- 키우면
- 밴드가 가격을 늦게 따라가 넓게 유지됩니다.
- 줄이면
- 밴드가 가격을 빠르게 따라붙어 좁아집니다.
2밴드를 중심선에서 얼마나 떨어뜨릴지
- 키우면
- 밴드가 넓어져 가격이 닿는 일이 드물어집니다 — 신호가 줄어듭니다.
- 줄이면
- 밴드가 좁아져 자주 닿습니다 — 신호가 늘어납니다.
문헌에 있는 다른 설정
책이나 발표 문헌에 남아 있는 설정들입니다. 어느 쪽이 낫다는 뜻이 아닙니다 — 값이 달라지면 계산이 어떻게 달라지는지, 그리고 그렇게 쓴 사람이 누구인지만 적었습니다.
10기간 · 1.9배
기간이 짧아지면 밴드가 가격을 더 바짝 따라갑니다. 배수를 함께 낮추면 밴드 안에 머무는 비율이 원래 설정과 비슷하게 유지됩니다.
출처 · John Bollinger 가 공개한 밴드 운용 규칙 11번
50기간 · 2.1배
기간이 길어지면 밴드가 완만해집니다. 배수를 함께 올려 밴드 밖으로 나가는 빈도를 맞춥니다.
출처 · John Bollinger 가 공개한 밴드 운용 규칙 11번
만든 사람이 덧붙인 말
★ 밴드에 닿는 것은 «닿았다» 는 사실일 뿐 신호가 아니라고 저자가 못박았습니다 — 상단에 닿았다고 매도 신호가 아니고, 하단에 닿았다고 매수 신호가 아니라고 했습니다.
추세가 강하면 가격이 밴드를 타고 계속 걸어갈 수 있다고 했습니다. 밴드 밖으로 나간 종가도 «되돌림» 이 아니라 애초에 «이어짐» 신호로 봐야 한다고 적었습니다.
★ 표준편차를 썼다고 통계적으로 해석하지 말라고 했습니다 — 가격 분포는 정규분포가 아니고, «실제로는 기본값에서 데이터의 95%가 아니라 90% 정도가 밴드 안에 들어온다» 고 적었습니다.
20기간·2배라는 값은 «그저 기본값» 이며 시장과 용도에 따라 필요한 값이 다르다고 했습니다. 밴드가 계속 조언해 주는 것이 아니라, 확률이 유리해 보이는 국면을 짚어줄 뿐이라고도 적었습니다.
직접 돌려보시는 것이 가장 확실합니다
프로그램은 결제 없이 받아 모의매매로 돌려볼 수 있습니다. 값을 바꿔가며 어떻게 달라지는지 본인 종목으로 확인하실 수 있습니다.