스토캐스틱
최근 고가~저가 범위 안에서 현재 종가가 어디쯤인지를 0~100 으로 나타냅니다.
신호가 자주 나오고, 보유 기간이 가장 짧습니다(일봉이면 평균 며칠).
누가, 언제 만들었나요
George C. Lane
「Lane's Stochastics」, Technical Analysis of Stocks & Commodities V.2:3 (1984)
최근 종가가 일정 기간의 고가·저가 범위에서 어디쯤에 있는지를 백분율로 보는 방식입니다.
값을 바꾸면 어떻게 달라지나요
같은 종목, 같은 구간입니다. 기간 하나만 바꿔 넣었습니다. 눌러 보시면 신호가 어디로 옮겨가는지 보입니다.
- 매수 신호
- 매도 신호
이 구간에서 기간 14 일 때 매수 신호가 5번 나왔습니다.
횟수가 많고 적음은 좋고 나쁨이 아닙니다. 삼성전자의 실제 일봉을 쓴 예시로, 같은 종목·같은 구간에 값만 바꿔 넣은 것입니다. 종목과 구간이 달라지면 결과도 완전히 달라집니다. 특정 종목을 추천하지 않으며 수익이나 앞으로의 결과를 나타내지 않습니다.
시세 출처: 금융위원회 주식시세정보 (공공데이터포털)
직접 정하는 값
아래 값은 모두 프로그램 안에서 바꿀 수 있습니다. 바꾸면 신호가 어느 방향으로 움직이는지만 적었습니다 — 어떤 값이 좋은지는 말씀드리지 않습니다. 종목과 구간에 따라 다르고, 그 판단은 쓰시는 분의 몫입니다.
기본값에 대해 — Lane 이 1984년 기고문에서 쓴 %K 기간은 5 였습니다. 지금 널리 쓰이는 14 는 이후 자리잡은 관행값입니다 — 저희 기본값도 그 관행을 따릅니다.
14고가·저가 범위를 재는 창
- 키우면
- 값이 완만해져 기준을 넘는 일이 줄어듭니다 — 신호가 드물어집니다.
- 줄이면
- 값이 크게 흔들려 기준을 자주 넘습니다 — 신호가 잦아지고 잘못된 신호도 늘어납니다.
3원래 값의 들쭉날쭉함을 줄이는 창
- 키우면
- 선이 부드러워지고 신호가 늦어집니다.
- 줄이면
- 선이 거칠어지고 신호가 빨라집니다.
3%K 를 다시 한 번 고르게 만드는 창
- 키우면
- 교차 판정이 늦어지고 횟수가 줄어듭니다.
- 줄이면
- 교차가 잦아집니다.
20 / 80매수·매도 조건이 되는 경계
- 키우면
- (간격을 벌리면) 극단까지 가야 신호가 나옵니다 — 드물어집니다.
- 줄이면
- (간격을 좁히면) 신호가 잦아집니다.
문헌에 있는 다른 설정
책이나 발표 문헌에 남아 있는 설정들입니다. 어느 쪽이 낫다는 뜻이 아닙니다 — 값이 달라지면 계산이 어떻게 달라지는지, 그리고 그렇게 쓴 사람이 누구인지만 적었습니다.
기준선 15 · 85
기준선이 양 끝으로 더 벌어져, 값이 기준을 넘는 일이 줄어듭니다.
출처 · Harry Schirding, 「Stochastic Oscillator」, Technical Analysis of Stocks & Commodities V.2:3 (1984)
만든 사람이 덧붙인 말
★ Lane 은 이 지표가 «가격을 따라가는 것이 아니라 가격의 속도를 따라간다» 고 말한 것으로 전해집니다 — 속도는 대개 가격보다 먼저 방향을 바꾼다는 설명입니다.
★ Lane 은 «%D 다이버전스가 사고팔게 만드는 유일한 신호» 라고 했다고 전해집니다 — 널리 쓰이는 80·20 기준 매매와는 강조점이 다릅니다.
값이 높다고 곧 약세는 아닙니다 — 강한 상승 중에는 높은 값이 계속 유지될 수 있습니다. 낮은 값도 마찬가지입니다.
직접 돌려보시는 것이 가장 확실합니다
프로그램은 결제 없이 받아 모의매매로 돌려볼 수 있습니다. 값을 바꿔가며 어떻게 달라지는지 본인 종목으로 확인하실 수 있습니다.